Khám Phá Tab “Analysis” Trong Amibroker: Sức Mạnh Của Scanning, Exploration và Tối Ưu Hóa

Chào mừng các bạn! Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào tab “Analysis” (Phân tích) trong Amibroker – một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư nhanh chóng sàng lọc dữ liệu, kiểm tra chiến lược và tối ưu hóa hệ thống giao dịch của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ba chức năng cốt lõi: Scanning, Exploration và Optimization (chức năng Backtesting sẽ được trình bày chi tiết trong các phần sau).

Scanning so với Exploration: Điểm Khác Biệt Quan Trọng

Cả Scanning và Exploration đều cho phép bạn lọc và hình dung dữ liệu của nhiều mã cổ phiếu (symbols) dựa trên các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt quan trọng:

1. Scanning (Sàng Lọc)

• Mục đích: Được sử dụng để phát hiện các tín hiệu giao dịch cụ thể như mua, bán, bán khống, mua lại (buy, sell, short, cover).
• Điều kiện: Chỉ chấp nhận các điều kiện cơ bản, được định nghĩa trước. Nếu bạn có một bộ quy tắc giao dịch rõ ràng (ví dụ: “mua khi giá đóng cửa cắt lên đường EMA 20”), Scanning sẽ nhanh chóng lọc ra những mã đáp ứng điều kiện đó.
• Cột hiển thị: Các cột dữ liệu (như giá đóng cửa, khối lượng) trong kết quả Scanning đã được định nghĩa trước và không có nhiều khả năng tùy chỉnh.

2. Exploration (Khám Phá)

• Mục đích: Cung cấp khả năng phân tích chuyên sâu và linh hoạt hơn nhiều so với Scanning. Exploration cho phép bạn “khám phá” dữ liệu của thị trường dựa trên bất kỳ điều kiện phức tạp nào bạn có thể nghĩ ra.
• Điều kiện: Chấp nhận một loạt các điều kiện phức tạp, không giới hạn chỉ ở tín hiệu mua/bán. Ví dụ: “giá đóng cửa hôm nay cao hơn đường trung bình động 20 ngày” HOẶC “khối lượng cao hơn mức trung bình 10 ngày”.
• Tùy chỉnh cột: Đây là điểm mạnh vượt trội của Exploration. Bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn các cột dữ liệu muốn hiển thị trong kết quả, thậm chí là các cột tính toán tùy chỉnh, màu sắc hiển thị, và định dạng số (số thập phân).

Tóm lại, Scanning là công cụ đơn giản và nhanh chóng cho các tín hiệu cơ bản, trong khi Exploration là công cụ cao cấp hơn, mang lại sự linh hoạt và khả năng tùy biến sâu rộng, được hỗ trợ bởi ngôn ngữ lập trình AFL.

Các Hàm AFL Quan Trọng cho Exploration: Filter và AddColumn

Để thực hiện Exploration một cách hiệu quả, bạn cần sử dụng hai hàm chính trong AFL:

1. Hàm Filter(): Lọc Dữ Liệu

Hàm Filter() là “trái tim” của Exploration, có nhiệm vụ xác định những mã chứng khoán nào sẽ được hiển thị trong kết quả.

Cú pháp cơ bản: 

Filter = Expression;

Giải thích:

• Expression: Là bất kỳ điều kiện nào trả về giá trị True (1) hoặc False (0).
  • Nếu Expression là True (1), mã chứng khoán đó sẽ được đưa vào kết quả Exploration.
  • Nếu Expression là False (0), mã chứng khoán đó sẽ bị loại bỏ.
• Ví dụ:
  • Filter = Close > EMA(Close, 20); (Chỉ lọc những mã có giá đóng cửa cao hơn EMA 20).
  • Filter = 1; (Lọc tất cả các mã trong cơ sở dữ liệu của bạn, tương đương với không có bộ lọc).

Bạn có thể truyền trực tiếp một điều kiện vào hàm Filter hoặc tạo các biến trung gian để chứa các điều kiện phức tạp.

2. Hàm AddColumn(): Tùy Chỉnh Cột Hiển Thị

Hàm AddColumn() cho phép bạn chỉ định những cột dữ liệu nào muốn hiển thị trong cửa sổ kết quả Exploration và cách định dạng chúng. Trong khi Scanning có các cột cố định, Exploration với AddColumn() mang lại sự linh hoạt tối đa.

Cú pháp cơ bản của AddColumn():

Giải thích các tham số:

• Array: Mảng dữ liệu bạn muốn hiển thị trong cột (ví dụ: Close, V (Volume), EMA(Close, 20), v.v.).
• Caption: Tên hiển thị của cột trong cửa sổ kết quả (ví dụ: "Giá Đóng Cửa", "Khối Lượng TB 30 Ngày").
• Format (Tùy chọn): Định dạng số thập phân của dữ liệu.
  • 1.2 nghĩa là hiển thị 2 chữ số thập phân (ví dụ: 123.45).
  • 1.0 nghĩa là không có chữ số thập phân (cho số nguyên như khối lượng).
• ForeColor (Tùy chọn): Màu chữ của dữ liệu trong cột (ví dụ: colorBlue, colorGreen).
• BackColor (Tùy chọn): Màu nền của ô dữ liệu trong cột (ví dụ: colorLightGrey).

Xây Dựng Exploration Đầu Tiên: Lọc Mã Theo Khối Lượng và EMA

Hãy cùng xây dựng một ví dụ thực tế: Tìm kiếm các mã chứng khoán có khối lượng ngày hôm nay lớn hơn trung bình 30 ngày VÀ giá đóng cửa cao hơn EMA 20.

Mã AFL:

// Bước 1: Tính toán các chỉ báo cần thiết
// Volume trung bình 30 ngày (sử dụng Ref(V, -1) để loại trừ khối lượng hôm nay)
AvgVolume30Days = MA(Ref(V, -1), 30);

// EMA 20 của giá đóng cửa
EMA20 = EMA(Close, 20);

// Bước 2: Định nghĩa điều kiện lọc (sử dụng toán tử AND để kết hợp 2 điều kiện)
Filter = V > AvgVolume30Days AND Close > EMA20;

// Bước 3: Thêm các cột dữ liệu muốn hiển thị
AddColumn(Close, "Giá Đóng Cửa", 1.2);          // Giá đóng cửa với 2 số thập phân
AddColumn(V, "Khối Lượng Hiện Tại", 1.0);       // Khối lượng là số nguyên
AddColumn(AvgVolume30Days, "Khối Lượng TB 30 Ngày", 1.0); // Khối lượng trung bình
AddColumn(EMA20, "EMA 20", 1.2);                // EMA 20 với 2 số thập phân

Ví dụ

Kết quả

Cách chạy Exploration:

1. Mở cửa sổ “Formula Editor” trong Amibroker.
2. Dán đoạn code trên vào.
3. Chọn khung thời gian (Interval) mong muốn (ví dụ: Daily).
4. Đi tới tab “Analysis”.
5. Chọn “Explore”. Amibroker sẽ quét toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn, lọc ra những mã đáp ứng điều kiện và hiển thị các cột dữ liệu bạn đã chỉ định.

Mẹo hữu ích:

• Nghiên cứu sau giờ giao dịch: Thay đổi Range (Phạm vi) trong cửa sổ Analysis thành 1 day và chọn N last bars là 1 để chỉ quét dữ liệu của ngày gần nhất. Điều này cực kỳ hữu ích cho việc “homework” sau giờ thị trường đóng cửa.
• Tạo Watchlist: Sau khi có kết quả Exploration, bạn có thể chọn các mã muốn và thêm chúng vào một Watchlist để dễ dàng theo dõi sau này.

Exploration là một tính năng vô giá trong Amibroker, giúp bạn sàng lọc hàng nghìn mã chứng khoán chỉ trong vài giây, tìm ra những cơ hội giao dịch tiềm năng. Việc nắm vững cách sử dụng Filter và AddColumn trong AFL là chìa khóa để bạn khai thác tối đa sức mạnh phân tích của nền tảng này!

• trancotam